全市场缩量下跌 隐波小幅上升

   一、统计数据

全市场缩量下跌 隐波小幅上升-50ETF之家致力于50ETF开户场内期权券商通道

  二、期权etf点评

  说明:本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪,而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏空,不可直接用于期权交易做多或做空,但可据此构建更有利的仓位

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  科创板搭建三、今日期权策略思考

  1)长线期权策略

上证50etf期权

科创板系统

策略名称 备兑
标的 科创板软件510050.SH 510300.SH 159919.SZ
建仓时间 18年10月22日 19年50etf12月31日 19年12月31日
建仓观点 目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。 长线看好标的,备兑平滑持仓盈亏
今日点评 持有 持有 持有
风险揭示 备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。
策略说明 本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认50etf期权购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

  2)日间期权策略

标的 51030050etf.SH
建仓时间 2020年3月2日
建仓观点 上周五隐波和skew双升高,触发买入认沽比率价差上线,初始delta中性略多。后续看隐波难以高位维继以及skew负偏减轻。
过往调整 2020年3月9日择机增仓买入比率认沽,依旧建议新增delta中性略多。2020年3月10日考虑继续增仓买入比率认购,delta中性略多。
今日点评 昨日标的震荡下行,持仓浮盈回吐。看今日,持有
风险揭示 若是静态的买入比率认沽价差,以目前的skew来看,除非大跌,则都有盈利空间,多少差异而已。最差情况是标的继续大幅杀跌,则静态持仓将亏损无限。

(文章来源:www.500etf.cn)





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