箱体震荡区间,上证50沪深300etf期权短线操作建议——8.12

方向性: 

上一交易日上证指数收跌1.15%报3340.29点;两市成交额11346.07亿元,较上个交易日减少约230.05亿元;北向资金全天净流入39.49亿元,其中沪股通净流入21.25亿元。上一交易日美股三大股指均收跌。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率盘初大幅下跌后震荡,午后小幅拉升后继续下跌,尾盘小幅回拉,分别收于29.37%和29.88%左右; 300股指期权隐含波动率全天整体呈下跌趋势,盘中窄幅震荡,尾盘小幅回拉,收于29.70%。

A股日行情回顾:

三大指数小幅高开,开盘指数集体冲高,但是黄白线分化明显,市场反而亏钱效应提升,创业板指涨逾1%,银行板块活跃,市场总体走势分化,此后指数总体震荡回落,市场黄白线依旧分化,总体赚钱效应较差,军工、中字头板块较为强势,午后大盘震荡盘整,白酒板块单边走高,水产养殖、华为汽车板块较为活跃,市场总体氛围尚可,个股跌多涨少,临近尾盘,大盘开始跳水,指数持续回落。北向资金全天净流入63.20亿元,两市成交额为1.13万亿,个股涨停家数为59支。

后市的观点:

今天的走势是定义为诱多,还是上冲失败?个人认为是多头努力却没有结果。目前来看沪指的日线和60分钟形成共振向下信号,这也是本周需要防范的风险。问题是下午的下跌速度太快,但同时并没有伴随放量,这意味着这个地方没有出现大量的恐慌盘,大部分的个股今天下跌的幅度在1%~4%之间。下跌无量说明市场的信心仍在,大部分的投资者不愿意交出筹码,尤其是经历了上周四个交易日的日内洗盘,肯定会有更多人坚定信心认为市场会拉起来。这样一来反而可能出现风险,特别是今天快速下跌后会有一些惯性的反弹,但这种反弹并不意味着扭转了日线级别的下跌调整趋势,所以明天需要注意的是出现反弹后的市场可能会继续下跌,3300为下一支撑关口。另外券商板块关注下光大证券的走势,今天唯一一只红盘的券商股,也是上一波券商启动的龙头。

50ETF期权买方日内单腿交易计划:

认购合约(日内交易主合约:8月购3400、8月购3300)

1.50ETF价格在3.300~3.290的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:8月沽3300、8月沽3200)

1.50ETF价格在3.360~3.370的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户3%,日内收益了结。

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50ETF日内关键价位和数据:

8月11日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300 上端压力价位:3.324 下方支撑价位:3.187

50ETF日行情回顾:

期权标的今天先涨后跌;期权隐含波动率继续下跌,50etf目前隐含波动率为29.98%。今天市场低开高走,在券商和银行等权重蓝筹的带动下,标的走出近期的新高,但是临近尾盘,市场突然跳水,隐含波动率和标的同时下跌,使得认购合约回吐全天涨幅并录得不少下跌,认沽合约反而收红。隐含波动率继续走低,本周以来就一直在提示隐含波动率降低的风险,所以无论买方还是卖方都需要注意,市场涨跌捉摸不透,一旦出现极端行情,容易导致出现较大幅度的亏损,格外注意风险控制。

后市观点:

今天跨式和价差策略都有不错的收益,单腿的认沽买方近乎翻倍的收益。不过,在市场成交额仍然维持在万亿上方,当前的隐含波动率下跌到30的下方,这反而会给买方带来短期的机会。市场严格意义来说还是处在箱体震荡区间,没有明确的方向出来,无论后面方向是选择向上还是向下,势必会有一个较大的波幅。所以接下来一段时间买方需要继续忍受隐含波动率下跌的影响,日内操作还是建议快进快出,不要犹豫,稍不注意收益就会被卖方吃掉。另外8月合约已经进入到末期,太虚的合约尽量不要碰了,除非是布局后市可能出现的方向,已经打算这份合约归零的准备可以去尝试。

50ETF认购合约方面,今日认购合约收跌。总持仓量减少1.2万张左右,隐含波动率下降至23.07%。认购合约的隐含波动率继续降低,平值合约的价值已经回归常态,若后续行情进一步下跌,发现止跌企稳的信号,可以开始布局认购合约。从目前来看,市场的上涨趋势没有被破坏,对于未来的上涨还有想象空间。明天关注3.000支撑。

箱体震荡区间,上证50沪深300etf期权短线操作建议——8.12-50ETF之家致力于50ETF开户场内期权券商通道

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50ETF认沽合约方面,今日认沽合约普遍收涨。总持仓量减少1.4万张,隐含波动率下降至31.35%。今天认沽合约的买方若抄在最低点,可获得近乎翻倍的收益。这就是当前高隐含波动率市场买方仍然存在的机会,不过需要择时择位置。若认沽买的太早,要承受上午市场突破上涨的亏损,一旦市场没有如约下跌,则会进一步损耗合约的价值。所以买方快进快出,日内随时做好止损止盈的准备。

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