美股大幅回调,上证50etf期权沪深300etf期权等待机会做多——9.09

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.72%报3316.42点;两市成交额9243.83亿元,较上个交易日减少约971.35亿元;北向资金全天净流入63.51亿元,其中沪股通净流入23.63亿元。上一交易日美股三大股指均收跌。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率窄幅震荡下行,收于26.28%;300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡,收于26.69%左右;300股指期权隐含波动率盘初振幅较大,后窄幅震荡,收于27.61%。

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策略

近期美股大幅回调,买入50etf期权9月合约3.4的call和卖出50etf期权9月合约3.2put的建议减小仓位,等待重新做多机会。





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