缩量至3000亿的下方,沪深股市上涨50期权当日建议——9.15

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.57%报3278.81点;两市成交额7694.53亿元,较上个交易日减少约849亿元;北向资金全天净流出31.44亿元,其中沪股通净流出26.84亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率高开低走,午后跌幅逐渐缩窄,分别收于22.89%和23.03%左右;300股指期权隐含波动率整体震荡下行,收于23.63%。

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A股日行情回顾: 

两市集体高开,开盘之后指数走高,创业板小票集体反抽,风能、光伏板块全线活跃,市场氛围明显好转,个股普涨,此后两市开始小幅回落,市场反抽力度尚可,第三代半导体涨幅居前,创业板壳股也高位盘整,两市午后震荡回落,创业板指涨幅收窄至不足1%,主板指数跟随下行,市场总体依旧横盘震荡为主,多空持续胶着,炸板率开始走高,临近尾盘,市场横盘震荡为主。北向资金全天净流出13.31亿元,两市成交额为7694亿元,个股涨停家数为74支。

后市的观点: 

今天延续的反弹行情,可以看做是对上周五收盘后社融数据超预期的反应,明天又将会公布一系列8月的财经数据,都是超预期,所以明天的行情将会很关键。因为图表上的沪指反弹到了60日线附近,也是60分钟上方缺口压力区间3280~3308,KD指标出现了顶部钝化的信号。钝化意味着需要去消化掉,强势市场中会以横盘的方式,或者快速上涨消化,弱势市场则以下跌消化。但是结合沪指的日线,底部钝化已经消失,目前正在确认上涨信号的途中,所以明天的走势会决定这轮反弹属于日线级别还是60分钟级别,前者行情自然会进一步向上,但是需要量能的配合,今天沪指罕见缩量至3000亿的下方。后者则视为行情会进一步下跌探底3180~3150的缺口支撑区间。本周的大事件不少,明天的经济数据和华为断供的最后期限,周四的美联储利率决议都将会成为决定市场方向的重要因素之一。而今天是不是地量见地价,则需要看明后两天的行情走势了。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:9 月购 3400、9 月购3300)1. 50ETF 价格在 3.320~3.330的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:9 月沽 3300、9 月沽3400)1. 50ETF价格在 3.370~3.380 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

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50ETF 日内关键价位和数据: 

9 月 14 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300上端压力价位:3.418下方支撑价位:3.261

50ETF日行情回顾: 

期权标的震荡上行;期权隐含波动率继续大幅下降,50etf目前隐含波动率23.31。今天两市高开,维持高位震荡行情,黄白分离,小票上涨,大票继续下跌,所以300今天强于50。隐含波动率早盘随市场一起高开,但是随后大幅下跌。认购合约和认沽合约继续缩水,受到期权行权日临近,虚值合约下跌速度加快。今天表现较好的仍然是跨式和牛市价差策略,特别是卖出认沽合约收益丰厚。

后市观点: 

今天两市继续缩量,毫无意外,隐含波动率继续大跌,使得今天标的都上涨到上周二的水平了,但是认购合约仍然大幅缩水,认沽合约更是跌去了大半价值。连续六个交易日大幅降低的隐含波动率亦然有超跌的嫌疑,认购和认沽合约当前价格要低于理论价格,所以接下来的行情,卖方需要注意止盈和移仓,因为隐含波动率下跌的空间有限,再加上合约马上到期,没必要等到行权日那天拿到合约归零。买方可以开始布局,无论认购还是认沽合约,一旦方向出现,配合隐含波动率放大,合约价格则会出现较大幅度的上涨。方向上偏向于上涨,理由在于,这轮下跌的诱因创业板目前止跌企稳,且资金还没走,另外频繁异动的银行、券商则托住大盘没有进一步下跌。

50ETF认购合约方面,今日认购合约实值收涨,虚值收跌,持仓量减少10.7万张左右,隐含波动率下降至17.12%。虽然标的有所反弹,但是全天隐含波动率大幅下降,认购合约继续缩水,加上到期日临近,部分虚值合约价值几乎归零。不过从净买量来看,认购合约今天倒是有不少的买认购入场,不少投资者似乎在看好后市的方向向上。

50ETF认沽合约方面,今日认沽合约普遍收跌。总持仓减少3.0万张,隐含波动率下降至23.93%。认沽合约在标的上涨和隐含波动率下降的双重打击下继续大幅缩水,这似乎也预示着行情可能要到来。明天将会是关键的一天,沪指若是在无法上破3280~3300的缺口压力,又可能继续寻低3180,届时认沽的机会要来了。反之则是认购的机会。

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