买方布局方向性,上证50期权沪深300期权怎样买卖——9.29

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.06%报3217.53点;两市成交额5402.44亿元,较上个交易日减少约291.33亿元;北向资金全天净流出10.8亿元,其中沪股通净流出11.2亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡上行,分别收于25.77%和25.85%左右;300股指期权隐含波动率高开后震荡,收于25.89%。

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A股日行情回顾: 

指数小幅高开,开盘之后市场开始冲高,煤炭板块发力走高,白酒板块跟随拉升,光伏板 块较为强势,而疫苗、新疆板块则跌幅较深,市场氛围依旧一般,此后指数震荡走弱,成 交额持续萎缩,资金观望情绪浓厚,总体赚钱效应较差,午后指数持续弱势盘整,指数在 5G、券商的带动下一度翻红,但是持续性不佳,再度回落,临近收盘,市场弱势横盘。 北向资金全天净流出10.79亿元,两市成交额为5403亿元,个股涨停家数为23支,跌停家 数为47支。

后市的观点: 

盘中观察的结果几个点,我们需要注意一下。收盘两市的成交额继续缩量,这个现象会持续到 本周三,周三会不会放量上涨或下跌有待观察;今天跌停个股数远超涨停个股数,短线情绪达 到冰点;北向资金继续净流出。以上三点都在显示着节前效应,资金在持续的净流出股市。回 到沪指的图表上,60分钟上涨信号确认了,之前有提示过,在节前这种信号出现,我们只能视 作是反弹,而反弹的持续性是需要观察的。比如今天上午,又是金融三傻再拉,但是其余板块 是没有跟随的,市场很难逆大趋势向上。自上周四沪指再次跌破新建立的60分钟上涨趋势之 后,再次回到了下跌趋势中,我们就不得不去防范市场可能会向下寻更低点,若明天沪指无法 守住3200,下方缺口支撑将会是一个考验。剩下两个交易日仍然建议是多看少动,在无法明 确沪指真的见底之前,盲目“抄底”,就必须要承受可能会有更低的风险。

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50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:10 月购 3400、10 月购3300) 1. 50ETF 价格在 3.260~3.270的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:10 月沽 3300、10 月沽3200) 1. 50ETF价格在 3.390~3.400 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据: 

9 月 28 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300 上端压力价位:3.418 下方支撑价位:3.269

50ETF日行情回顾: 

期权标的震荡上行;期权隐含波动率继续抬升,50etf目前隐含波动率2635。今天两市高开 高走,随后全天维持震荡格局,一边是小票跌幅加大,一边是权重蓝筹护盘。隐含波动率今 天继续抬升,而且幅度不小,在节前投资者的避险情绪加剧,标的走势仍然和隐含波动率呈 现负相关性。认购合约涨幅受限,反而是认沽合约早盘大幅下跌之后,全天都在回血。策略 上偏向于买方布局方向性,卖方暂时不建议开仓。

后市观点: 

隐含波动率继续上升,这个现象会持续到节前,也就说剩下两个交易日隐波还是会继续上 升,但是我们要注意的是标的走势和隐波走势是相反的,所以认购和认沽,方向性上市场明 显是更偏向于空头,也是为了防止假期不确定性导致市场出现下跌。但是这几天隐含波动率 上升的速度和空间超预期了,这反而加大假期回来之后,双买可能没有预期的收益,反而这 两天无论是认沽还是认购的买方都要考虑将部分仓位止盈,而不是盲目的持仓过节。从上周 四到现在券商、银行、保险一直在逆势上涨,这也是为什么50和300要强于其他指数,抗跌 不代表不会跌,也不代表会立马涨。尊重市场的走势,真的跌了,破位了也不要恐慌,反而 真的上涨了我们反而要警惕,不论方向去到那一边,都建议获利先止盈,节后我们大概率会 面临一波降波行情。

50ETF认购合约方面,今日认购合约普遍收涨,持仓量增加0.3万张左右,隐含波动率上升至 22.47%。认购合约的隐含波动率也随之放大,但是认购合约的涨幅是受限的,在趋势没有真 正扭转之前,市场的情绪还不能说从空偏多,所以剩下两个交易日,认购合约可以逢低吸,追 高就不建议了。

50ETF认沽合约方面,今日认沽合约普遍收跌。总持仓增加0.4万张,隐含波动率上升下降至 27.05%。认沽合约早上因为标的大幅上涨和隐含波动率大幅下跌,打出了一个“黄金坑”, 价格全天再没有回到最低的位置,反而基本维持开盘附近,一方面是因为隐波上涨,一方面 是标的冲高回落,情绪仍然偏空,防跌。认沽的机会要大于认购,注意把握。

免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF(www.50etf520.com)对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎





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